MySQLで大量のデータをINSERTするには

MySQLでデータを挿入するときには、INSERT文を使っていると思います。
１レコードや１０レコードぐらいのデータをINSERTするときには、そんなに気にならないのですが、数万～数百万単位のデータをINSERTする場合、非常に時間がかかります。
レコード数が多くなれば時間がかかるのはしょうがないことなのですが、できれば処理時間は短くしたいものです。

そこで、バルクINSERT文というものを使えば処理時間は劇的に短縮できます。
私の場合、通常のINSERT文は[INSERT INTO {table_name} SET {カラム名} = {値}]と記述しています。
これを[INSERT INTO {table_name} (カラム名、カラム名) VALUES(値１,値２),(値３,値４)]のようにある程度のレコードをまとめてSQL文を生成して、一括でクエリを実行すると処理は劇的に短縮されます。